Для примера взяты SPY и DIS (можно и иные инструменты). Прибыль в парном трейдинге возникает только если актив в позиции Лонг дорожает быстрее актива в позиции Шрот, иначе возникает убыток. Если известно, что инструменты направлены в оном направлении, то при последующем расхождении они сойдутся назад. Когда происходит схождение инструментов, то фиксируется прибыль.
На графике выше чёрной линией представлено расхождение между котировками акций SPY и DIS (на их месте могут быть любые инструменты). Получить подобный результат очень просто, главное – правильно настроить алгоритм. Последняя функция удобна при анализе разнонаправленных инструментов, например, нефти и пары USDRUB. Она носит исключительно «косметический» характер и не влияет на результат анализа. Само слово «парный» уже говорит о том, что будет применяться одновременно два инструмента. Обратить внимание надо на то, что один из них необходимо покупать, а второй продавать.
Новые Стратегии Форекс
Парный трейдинг является весьма хорошей альтернативой более рискованных стратегий. Он дает возможность минимизировать риски в случае возникновения непрогнозируемых изменений цены и хорошо подходит для хеджирования. Стоит отметить, что сам по себе парный трейдинг не является той волшебной формулой, с которой доход становиться гарантирован – это рынок Форекс и он порой бывает непредсказуем. https://boriscooper.org/ Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком. Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости. На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD.
В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции — однонаправленные. Несмотря на то, что изначально я не хотел углубляться в теорию, всё же дам несколько советов по работе с упомянутым выше индикатором парного трейдинга. По этой причине я решил собрать все качественные индикаторы парного трейдинга, написанные для MetaTrader4, в одну подборку. Надеюсь уровни стандартного отклонения сами нанесете))) По торговому объему тут тоже должно быть понятно, если берете 1 лот EUR/USD, то USD/CHF нужно взять 0,ninety five лота.
Тест Стратегии Форекс «pha-pha»: +343284,66% По Gbp/aud За 3 Мес
На следующем этапе рассчитывается объем позиций каждого инструмента для торговли. Это можно сделать с помощью индикатора ATR (Average True Range). Например, если средний дневной диапазон одной акции за последний месяц составляет a hundred руб., а другой — 200 руб., то объем позиции последней при совершении сделки должен быть в 2 раза больше. Например, оценка ценных бумаг компаний-золотодобытчиков непосредственно зависит от динамики котировок этого металла. Если стоимость золота выросла, ценные бумаги производителей на это обязательно отреагируют. Однако скорость изменения котировок у разных акций отличается, и трейдер имеет возможность заработать на неравномерности этого движения.
Другой подход — торговля парами валют государств, экономики которых сильно зависят друг от друга. Например, существенное изменение стоимости российского рубля отразится на поведении казахского тенге и белорусского рубля. В зависимости от того, где используется эта стратегия трейдинга, его принципы могут отличаться. Пример сонаправленного движения двух валютных инструментов. Далее нужно будет посчитать разницу цен закрытия на каждый день и убрать трендовую составляющую.
На Форекс
Только в банковском сегменте представлено более 3000 ценных бумаг. Для отбора коррелирующих активов целесообразно использовать скринеры акций. Большинство ценных бумаг входят в состав ETF, которые тоже применяются для парного трейдинга.
Если два инструмента будут двигаться в противоположных направлениях, то наблюдается отрицательная корреляция. Из примера видно, что движение двух инструментов сонаправленно. Но вот использование всяких тренд-рейндж-уровне следящих индикаторов на основе цены в инструменте, который двигается ВСЕГДА В ОПРЕДЕЛЕННОМ КАНАЛЕ – это уже, извините, совсем “другая история”))). Чтобы рассчитать корелляцию торгуемых активов, необходимо специальное программное обеспечение.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Парный Трейдинг
Второй индикатор парного трейдинга встречается в сети под названием Ind_Seasonal_Trade. Как нетрудно догадаться, изначально он создавался под нужны сезонного анализа, но его функционал позволяет работать и по стратегии хеджирования. Стратегия парного трейдинга подходит для системных трейдеров, которые имеют опыт работы с большими объемами информации. Ее плюсом является то, что она может применяться на любом типе рынка и таймфреймах. Зависимость между инструментами определяют по коэффициенту корреляции. Распространенным способом оценивания является расчет Пирсона, который говорит о том, что одинаковая направленность определяется сильной корреляцией используемых инструментов.
Весь парный трейдинг базируется на анализе поведения дельты. Индикатор второго графика (OverLayChart) уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным. Только с помощью этого индикатора сложно определить парный трейдинг момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле. Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда.
Использовать можно как отношение стоимости ценной бумаги к цене золота, так и пары акций из данного сектора. По одному из инструментов открывается короткая позиция, по другому — длинная. То же самое можно сказать и про валютные пары на рисунке выше, где можно увидеть обратную корреляцию между AUD/USD и USD/CAD. Из картинки также становиться понятно, почему ее называют зеркальной. Коэффициент корреляции между этими активами равен -0,74. Так или иначе всегда приходится делать поправку и вносить корректировки при изменении рыночной ситуации.
По этим индикаторам пытаются предсказывать (ага, как гадалки на кофейной гуще) движение непрогнозируемой в принципе цены в будущем. Но пара акций – это вовсе не какая-то хаотичная кривая. А вполне себе конкретная предсказуемая, с определенными допущениями, конструкция.
Парная торговля основана на выявлении закономерностей поведения 2 инструментов на исторических данных. Степень корреляции активов со временем может меняться под воздействием экономических факторов. Необходимо заранее определить уровни, при достижении которых позиция будет закрыта с убытком в случае неблагоприятного развития событий.
- Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.
- Голубая линия (график без учета трендовой составляющей) получилась путем вычитания цен закрытия из среднего значения цен закрытия за 10 торговых дней.
- Ее плюсом является то, что она может применяться на любом типе рынка и таймфреймах.
- Индикатор второго графика (OverLayChart) уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным.
- Как нетрудно догадаться, изначально он создавался под нужны сезонного анализа, но его функционал позволяет работать и по стратегии хеджирования.
По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Расхождений в разнице цен практически нет, а именно в этих расхождениях и заложена прибыль трейдера. Один из самых популярных индикаторов парного трейдинга – Overlay Chart. Его применение предусматривает накладывание на текущий график второго торгового инструмента.
Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля. На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково.
Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже.